اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت دار است. این اندیکاتور از نوع اندیکاتورهای روندی است. و از سه بخش اصلی با نام‌های منحنی DI+، منحنی DI- و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.
خط ADX خود از دو اندیکاتور DI+ و DI- به وجود می‌آید.
زمانی که خط ADX در فرایند تحلیل، روند صعودی داشته باشد یعنی بازار روند دارد. بازار رونددار می‌تواند شامل روند نزولی یا صعودی باشد.

بیشتر بودن مقدار اندیکاتور DI+ نسبت به DI- به معنی روند صعودی در بازار است. اگر این رابطه برعکس شد، یعنی اگر مقدار اندیکاتور DI- نسبت به DI+ بیشتر شد، یعنی روند بازار نزولی خواهد بود.

فرمول محاسبه اندیکاتور ADX:

این اندیکاتور از سه خط DI+ و DI- و ADX تشکیل شده است.

این سه خط برای داشتن اندیکاتور ADX باید محاسبه شوند.

برای محاسبه DI کافی است که در بازه زمانی مورد نظر، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در شروع و پایان این بازه زمانی بدانیم.

ابتدا بالاترین قیمت فعلی را منهای بالاترین قیمت قبلی می‌کنیم. و مقدار به دست آمده را DM+ می‌نامیم. سپس کمترین قیمت قبلی را منهای کمترین قیمت فعلی می‌کنیم و آن را DM- نامگذاری می‌کنیم. هر کدام از DM+ و DM- که عدد بزرگتری باشد را به ترتیب به عنوان DI+ و DI- میپذیریم و DI دیگر را صفر قرار می‌دهیم.

حال برای محاسبه خط ADX باید DX را محاسبه کنیم.

برای این کار قدر مطلق تفاضل DI+ و DI- در بازه زمانی مورد نظر را تقسیم بر مجموعشان کرده و در 100 ضرب می‌کنیم. و برای محاسبه اولین مقدار ADX کافی است که مجموع DX را بر دوره زمانی تقسیم کنید.

برای مثال در دوره زمانی ۱۴ روزه مجموع ۱۴ دوره از DX را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم. برای مقادیر بعدی باید مقدار قبلی ADX را در ۱۳ ضرب و بعلاوه dx فعلی کرده و مجموع را بر ۱۴ تقسیم کنید.

تحلیل اندیکاتور ADX:

این اندیکاتور در حالت‌های متنوعی کارایی دارد. خطوط ADX و DI و ترکیب آنها با هم معنادار هستند.

تحلیل خط ADX:

خط ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار، نشان دهنده قدرت روند قیمت است. قیمت‌ها می‌توانند در سه روند نزولی، خنثی و صعودی حرکت کنند. زمانی که خط ADX صعودی باشد نشانه افزایش قدرت روند است.

دقت کنید که اندیکاتور ADX جهت حرکت را مشخص نمی‌کند.

روند قیمت می‌تواند نزولی یا صعودی باشد. صعودی بودن خط ADX تنها به ما می‌گوید که روند فعلی قیمت، چه صعودی باشد چه نزولی، قوی‌تر شده است. این موضوع اگر خط ADX بالاتر از مقدار ۴۰ باشد، اعتبار بیشتری دارد.

نزولی بودن خط ADX نشانه‌ای از ضعف روند است. این ویژگی در مقادیر زیر ۲۰ اعتبار بیشتری دارد. به صورتی که وقتی خط ADX به زیر ۲۰ برود، نشانه‌ای از بی‌روند شدن بازار محسوب می‌شود. همچنین وقتی این خط صاف باشد، به معنای روند خنثی در قیمت می‌باشد.

اندیکاتور ADX

تحلیل خطوط DI+ و DI-:

با توجه به محاسبات این دوخط می‌دانیم که DI+ به معنای بالاتر بودن قیمت فعلی از قیمت ابتدای دوره است. بنابراین اگر DI+ بالاتر از DI- قرار بگیرد، نشانه ای از بازار صعودی است. همچنین چون DI- به معنای پایین تر بودن قیمت فعلی از ابتدای دوره است، زمانی که خط DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد، نشانه ای از بازار نزولی خواهد بود.

اندازه گیری قدرت روند:

اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور ADX اندازه‌گیری قدرت روند است. به این صورت که اگر منحنی ADX صعودی باشد، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است که می‌تواند روند صعودی یا نزولی باشد.
و اگر منحنی ADX نزولی باشد، بازار در حال تشکیل یک روند ضعیف یا بدون روند است. مقادیر ADX به تحلیلگران کمک می‌کند تا قوی‌ترین و سودآورترین روندها را شناسایی کنند. این مقادیر از صفر تا ۱۰۰ متغیر هستند. و اغلب عدد ۲۵ به عنوان آستانه یا یک سطح جداسازی کلیدی بین روند و عدم وجود روند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به این صورت که
اگر مقدار ADX بین صفر تا ۲۵ باشد، روندی وجود ندارد. یا قدرت آن بسیار ضعیف است.
چنانچه مقدار ADX بین ۲۵ تا ۵۰ باشد، قدرت روند قوی در نظر گرفته می‌شود.
اگر مقدار ADX بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد، قدرت روند بسیار قوی است.

سخن پایانی:

اندیکاتور ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت دار است. این اندیکاتور از نوع اندیکاتورهای روندی است.

برای استفاده از این اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو، بخش اندیکاتورها ADX را سرچ کنید.

  • این مطلب چقدر برات مفید بود؟
به طور کلی
5
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا