فاکتورهای مهم در بکتست

بکتست و فاکتورهای مهم آن

بکتست چیست؟

Backtesting فرایند مفیدی است که در انجام معاملات به معامله‌گر کمک می‌کند. در این روش معامله گران از داده‌های معاملاتی یک ارز در چند سال قبل استفاده کرده و استراتژی معاملاتی خود را تست می‌کنند. تا در صورت صحیح بودن استراتژی راحت‌تر از آن در معاملات خود استفاده کنند. به بیان ساده‌تر Backtesting راهی است تا معامله گران ببینند آیا یک استراتژی معاملاتی در بازار کنونی می‌تواند سود‌آور باشد یا خیر. و با استفاده از این روش، معامله گران استراتژی‌های معاملاتی که سود‌آور نبستند را حذف می‌کنند.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با بک تست میتوانید پست زیر را مطالعه کنید:

بک تست چیست؟

 

نمودار بکتست:

نمودارهای بکتست استراتژی‌ها، مهمترین و حیاتی‌ترین مورد برای انتخاب یک سرمایه‌گذاری است. که با توجه به آن شما می‌توانید میزان سرمایه‌ای که از سرمایه کل خود برای آن در نظر می‌گیرد. را مشخص نمایید.

اگر یک استراتژی به طور مثال در ۱۰۰۰ معامله گذشته سربلند و با سود معاملات خود را بسته است، به احتمال بسیار زیاد معاملات آینده آن نیز به همان شکل خواهد بود و در صورتی که در معاملات گذشته نتوانسته باشد. سود کسب کند و ضرر ده باشد. نیز احتمال اینکه در آینده ضرر ده باشد نیز بیشتر است.

بک تست ها را در سایت تریدینگ ویو میگیریم.

به طور کلی 6 فاکتور خیلی مهم در بک تست داریم. که به صورت زیر میباشد:

1- مدت زمان تست این استراتژی معاملاتی در ربات تریدر ارز دیجیتال:

بکتست را در هر بازه زمانی دلخواه میتوانیم بگیریم. و حداقل بازه زمانی یک روز و حداکثر بازه زمانی به اندازه سن یک ارز است.طبیعتا هر چه بک تست در بازه زمانی بزرگتری باشد نتیجه قطعی تر و بهتری میگیریم.

2- تعداد معاملات در ربات تریدر ارز دیجیتال:

هر چه تعداد معاملات یک استراتژی در بکتست آن بیشتر باشد. می‌توان گفت تصمیم‌گیری برای اعتماد به آن استراتژی بیشتر و ساده‌تر خواهد بود.

3- وین ریت یا درصد موفقیت معاملات ربات تریدر ارز دیجیتال:

عدد وین ریت یا percent profitable در بکتست نشان میدهد. تعداد معاملات در سود در هر ۱۰۰ معامله چقدر است. به طور مثال اگر وین ریت ۶۰٪ باشد نشان دهنده‌ی چیست؟ نشان میدهد که ۶۰ درصد معاملات را با سود بسته است. و ۴۰ درصد معاملات را با ضرر بسته است.

4- فاکتور سود یا Profit Factor معاملات ربات تریدر:

پروفیت فکتور در بکتست از فرمول ساده‌ای بدست می‌اید. اما نماینگر موضوع بسیار مهمی ست. این فاکتور از تقسیم مجموع تمام سودها بر مجموع تمام ضررها حاصل می‌شود. در نتیجه هر قدر این عدد بالاتر باشد. نشان دهنده سودآورتر بودن استراتژی ست. استراتژی‌هایی از لحاظ سود دهی قوی‌تر هستند. که پروفیت فکتور آن‌ها بالای ۱.۵، ۲ و از همه بهتر بالای ۳ باشد.این عدد هرچه بزرگتر باشد نتیجه فوق العاده تری خواهیم داشت.

5- بیشترین ضرر یا Max DrawDown معاملات ربات تریدر:

فاکتور مهمی که در تمام استراتژی‌های معاملاتی باید بررسی نمود میزان ضرر است که همیشه باید بررسی کنیم به ازا سودی که قرار است دریافت کنیم، ممکن است سرمایه کل حساب تا چند درصد ضرر را تجربه کند. که این ضرر هر قدر کمتر باشد. ریسک حساب معاملاتی ما نیز کمتر است. اما به صورت کلی این واحد را می‌بایست در کنار واحد دیگری به نام سود خالص یا Net Profit قرار داد تا بتوان وزن سرمایه‌گذاری روی آن ربات را نیز سنجید

6- سود خالص یا Net Profit ربات تریدر:

از هر چه بگذریم سخن سود خوش‌تر است. پس از بررسی و آنالیز تمام داده‌های بالا به مهمترین و لذت بخش‌ترین بخش یک استراتژی، یعنی سود خالص در بکتست می‌رسیم. تمامی تلاش‌ها در بازارهای مالی به نت پرافیت یا سود خالص می‌انجامد، و در صورتی که تمام پارامترها مناسب باشد باز هم در نهایت این سود خالص است که برای یک سرمایه‌گذار اهمیت دارد. طبیعتا این عدد هر قدر بیشتر باشد می‌تواند بهتر و خوشایندتر به نظر برسد.

 

تصویر زیر نمونه ای از بکتست است که فاکتورهای مهم آن به صورت زیر میباشد:

1-مدت زمان بکتست: 2 سال و 8 ماه

2-تعداد معاملات: 328

3-وین ریت: 67.07

4-فاکتور سود: 7.73

5-بیشترین ضرر: 20.65

6-سود خالص: 392616 %